Чтоб Убытков Избежать, Трейдер Должен Много Знать

Инвестиции >> 16.06.2018, 08:37

Доход на финансовых рынках зависит от изменения котировки валюты. Наибольшие прибыли и убытки трейдер несет в период резких скачков. Можно ли предсказать такие промежутки времени? Рассмотрим, от чего зависит поведение цены. Существует несколько факторов:

  • Действия мелких игроков. Это вызывает небольшое движение котировки или вялотекущий тренд как следствие каких-то сильных потрясений рынка в прошлом.
  • Реакция крупных игроков. Как правило, это маркетмейкеры или хеджевые фонды. Они входят в игру огромными объемами, подавляя игроков помельче, и цена на короткое время очень быстро движется вверх или вниз.

Задача маркетмейкеров – способствовать стабильности рынка. Если наблюдается катастрофическое падение/рост котировок, они обязаны выставить свои ордера в противоположном направлении – при падении цены покупать, а при росте – продавать, замедляя или даже прекращая таким образом сильное проседание/подъем валютного рынка. Так как убытки от поддержания рынка нужно как-то компенсировать, они устраивают провокации: делают вброс больших объемов ордеров. Это вызывает сильное движение котировки валютной пары. Когда большая часть толпы мелких трейдеров устремится в том же направлении (цена уходит, нужно срочно вставать в позицию, а то не успеем!), маркетмейкеры выставляют огромное количество ордеров в противоположную сторону. Например, если после первой интервенции цена сильно подскочила, они начинают продавать по высокому тарифу.

Большинство мелочи, купившей валюту по высокой цене, оказавшись перед лицом стремительного падения, во избежание больших убытков и закрытия своих длинных позиций, вынуждены продавать по низкой стоимости. Их убыток – это очень большая прибыль маркетмейкера (ведь таких несчастных, попавших на уловку, очень много).

  • Валютные интервенции (продажа или покупка валюты в больших количествах) центральных банков для поддержания курса валюты своих стран.
  • Публикация экономически важных новостей. Важность информации и разница между прогнозируемым параметром и фактическим могут предопределить очень сильное движение котировок.

Влияние всех факторов, кроме последнего, предсказать невозможно. Как же обстоит ситуация с новостями?Выход новостей может повлиять на все рынки, имеющие дело с валютными контрактами:

Важными экономическими событиями, которые могут вызвать резкое движение котировок, являются:

  • изменение уровня занятости;
  • число обратившихся за пособием по безработице в первый раз;
  • изменение числа занятых; - объем розничных продаж;
  • индекс цен на потребительские товары;
  • индекс производственной активности;
  • цена на нефть;
  • публикация финансовых отчетов крупных компаний;
  • информация с заседаний ФРС.

Подробную информацию о грядущих и прошлых событиях приводят так называемые экономические календари. Например, по событиям на рынке Форекс. Сайтов с такими календарями много. Но все они приводят следующую информацию:

  • дата;
  • время;
  • валюта, на которую может быть оказано влияние вследствие новостей (ведь они относятся к конкретной стране или группе стран (ЕС, например);
  • степень важности или ожидаемой волатильности после выхода новости;
  • наименование события;
  • фактическое, прогнозируемое и прошлое значение экономического параметра, на величину которого может повлиять событие.

Календарь событий для Форекс беднее, чем тот, что приводится на сайте investing.com, на котором показаны все случаи, а не только часть. На последнем сайте имеется еще море полезной информации: аналитические статьи, рекомендации по валютным парам (нейтрально, продавать, покупать), графики движения цены на акции, товары, индексы, Форекс, точки разворота и многое другое.

У трейдеров, в зависимости временного интервала, на котором они торгуют, наблюдаются 2 подхода:

1. Не торговать 30-60 минут после и до публикации новостей (среднесрочный период времени или долгосрочный).

2. Быстро встать в краткосрочную позицию и успеть закрыть ее до того, как начнется откатный ход (сильный бросок цены часто вызывает такой же мощный откат). Вследствие действий маркетмейкеров часто невозможно предугадать, в какую сторону пойдет котировка. Например, вышла благоприятная новость и, логично было бы ожидать движения вверх. Но нет, цена идет вниз!

Знать расписание событий необходимо в любом случае. Для первого подхода, потому что нужно избежать убытков и не торговать в указанные промежутки времени. Для второго, наоборот, – подготовиться к выходу важной новости и успеть быстро встать в позицию, и также быстро, при необходимости, выйти из нее. Игроки, торгующие краткосрочно, могут заключать контракты во время выхода новостей и не торговать, когда рынок почти не движется (так называемый флэт). Именно во флэте трейдер несет убытки. У такого трейдера календарь выхода новостей всегда должен быть под рукой.