Что Такое Валютный Своп (Swap) на Форекс?

Экономика >> 12.09.2018, 09:08

Если говорить о трейдерских торгах, то невозможно обойти такое понятие как валюта своп, которая отыгрывает важную роль не только в жизни отдельно взятых финансовых трейдеров, но и стран в целом. На основании этой небольшой валютной операции многие не просто зарабатывают, а выстраивают сразу целые финансовые стратегии.

Что Это Такое?

Валюта своп – это по своей сути две противоположные стороны сделки, с одной стороны находится продаваемый товар, к примеру, это может быть продажа долларов и, а со второй тот, что покупается, к примеру, покупка евро. Таким образом, мы получим две разные валюты одной эквивалентной сделки. Причем та валюта, которая продается, будет находиться на счету у продавца или как это правильно выразиться трейдера, а вторая взята в кредит. Вот именно на кредитные суммы начисляется процент.

Происходит это по тем причинам, что нет понимания, насколько долго будет удерживаться валюта: это может быть день, неделя, а может и месяцы. В таком случае за каждый перенос сделки с одного валютного дня во второй снимается пеня, по сути это и есть своп, обычно это происходит ночью в промежуток времени с 23.00 до 1.00, все зависит от биржи и трейдера.

От Чего Зависит?

Размер валюты своп или как ее по-другому называют овернайтом или ролловером, зависит напрямую от разницы между ставками депозита и кредита. На какую-то валюту начисляется процент за сохранение и запуск в работу, а на другую наоборот процент за ее пользование, в этих процентах и кроется вся суть финансового свопа. Ставки по депозитам и кредитам определяются в зависимости от нынешней ситуации на рынке и могут быть просчитаны на калькуляторе своп Trading Calculator.

Влияют и позиции задействованных валют, также определяются такими факторами как поддержка валют:

  • ценными металлами;
  • нефтью;
  • газом;
  • геополитической ситуацией и многим другим.

В свою очередь от этого напрямую зависит, какой будет валюта своп: положительной или отрицательной. В случае, если депозитная ставка выше чем кредитная, то трейдер получит прибыль в виде валюты своп и, наоборот, в случае, когда кредитная ставка превышает депозитную – валюта будет со знаком минус и трейдер понесет убытки. Конечно, все нацелены на положительный своп, но в долгосрочных стратегиях могут быть использованы оба варианта свопа.

Типы Валютного Свопа

По своей природе, ролловеры – это фактически операции на валютном рынке и в большинстве случаев осуществляются одним лицом, будь то трейдер или, к примеру, банк. В случае со сделками, которые имеют разный день валютирования, но при этом производятся одним контрагентом, своп будет называться чистым, то есть произведенным в одном лице. Если же сделка проводилась в разные дни, но разными контрагентами, то такой овернайт будет структурированный, но такой вид торговли крайне редко встречается на биржах Форекс и больше присущ на биржах торговли: драгоценными металлами нефтью и другим.

Условно, все ролловеры можно поделить на несколько подвидов:

  • короткие или однодневные овернайты;
  • стандартные;
  • форвардные.

Отличительной особенностью форвардных свопов является сочетание таких факторов, когда сделка, предстоящая в ближайшее время имеет дату валютирование позже, чем своп, а конвективная сделка на условиях более позднего форварда. В случае со стандартными сделками, то им присуща наиболее близкая дата валютирования и отдаленный форвард.

При построении структуры сделки очень важно учитывать особенности работы финансовой биржи. Из-за того, что на выходных биржа не работает, со среды на четверг насчитывают тройной своп, таким образом, сделка переносится на понедельник и компенсируется суббота и воскресенье.

Если говорить о своп в разрезе прибыли, то следует учитывать следующие особенности:

  • Если вы нацелены на долгосрочную сделку, то есть довольно долго будете удерживать свои позиции открытыми, то в первую очередь следует обратить внимание на условия работы вашего финансового брокера. При выборе валютной пары с положительным свопом – прибыль каждый день будет возрастать за счет разницы между ставками.
  • При долгосрочных сделках и не желании тратить много времени на торги, многие трейдеры используют стратегию безопасного трейдерства, то есть учитываются положительные свопы и направление тренда для получения прибыли.

Итоги

Как видите, из вышеперечисленного можно сделать выводы, что на положительных свопах можно очень неплохо зарабатывать, к слову, многие трейдеры именно так и поступают.

Стоит отметить, что стратегией с использованием именно свопов очень часть пользуется центральный банк стран:

  • поддерживая собственную валюту;
  • зарабатывая на положительных свопах.

Таким образом, в стране возможно поддержание финансовой стабильности, а также это способствует предоставлению кредиторам займов в иностранной валюте, что в свою очередь может оказаться гораздо выгоднее обеим сторонам.